суббота, 5 мая 2018 г.

Faixas de bollinger


Bollinger bandas quantopian
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Uso de bandas de Bollinger.
Eu olhei através de várias fontes em bandas de Bollinger e não vejo receitas claras de seu uso. Wikipedia diz que "o uso de bandas de Bollinger varia muito entre os comerciantes". A discussão da QSE parece também dizer "Assim como todos os outros que estão abaixo desse caminho, você terá que provar essas coisas para você".
Pergunta Você seria tão amável de compartilhar comigo sua experiência - como (e quando) você os usa? quais são os resultados? e que ideia está por trás disso?
Deixe-me dizer o que eu entendo - se o mercado estiver em tendência horizontal, ou seja, podemos pensar nisso como preço = Const + ruído. Então, é razoável esperar que, se em algum momento o preço for bastante grande, então ele voltará a significar - por isso, ficamos curtos em grande preço e vendemos no futuro, quando ele retorna à tendência (= Const).
No entanto, se tivermos uma tendência positiva: preço (t) = A * t + B + ruído, depende muito de quão rápido o ruído está mudando, quão grande é A e a volatilidade do ruído. Uma vez que a tendência é muito rápida mesmo se o preço estiver longe da tendência e ele retornará à tendência algum tempo depois, no momento do retorno, será muito alto do que antes (por causa da tendência), então, se você for curto - você vai perder.
Eu joguei um pouco com aqueles e meus resultados foram misturados. As bandas de Bollinger mostram, essencialmente, o preço relativo à volatilidade da janela rolante.
Uma interpretação é que, se o preço atual deixar as bandas de Bollinger, uma tendência ou movimento emerge (claro, dependendo do seu cronograma como com todos os indicadores técnicos) nessa direção. A estratégia seria comprar assim que a banda superior fosse atravessada de baixo e fechar a posição assim que o preço atravessar a média móvel com o mesmo comprimento que as bandas. Intuitivamente, troque quando o preço está mais longe da média móvel do que um múltiplo de desvio padrão (maior múltiplo => menos negócios, possivelmente movimentos mais fortes). Em quadros de vários dias (entre 4 e 60, iirc), isso resultou em resultados agradáveis ​​em ações (em moedas de carteiras), mas eu suponho que é principalmente devido ao viés de teste. Nada consistente ou confiável que eu achei digno de explorar dado a pressão do trabalho real. Talvez no futuro.
Outra interpretação poderia ser trocar o outro caminho: à medida que o preço sai da banda, ele logo deve entrar novamente. No entanto, não consegui chegar a uma estratégia comercial que, até mesmo, tenha sentido o sentido remoto, então não explorei isso.
O uso mais provável na prática eu assumiria estar em algum lugar na área de um indicador de curto a meio prazo para o risco de equidade, mas preferiria que os métodos econométricos verdadeiros fossem honestos.
John Bollinger, o desenvolvedor de Bollinger Bands, fornece descrições dos métodos que ele sugere para usar suas bandas em seu site BBands. Eles podem ser encontrados em Quatro Métodos na área de suporte. Bandas Bollinger são mais eficazes quando usadas com outros indicadores para confirmação, e são muito poderosas para a reversão média e para os breakouts de preços. Na página inicial do BBands, há um webinar gratuito com 22 regras para usar as bandas que fornecem muita orientação para uso.
O uso de Bollinger Bands como indicador de volatilidade é uma prática estranha. Como o cálculo é baseado na volatilidade dos ativos, em vez disso, retorna volatilidade. Então, qualquer grande peça de tendência irá conter um canal de Bollinger Bands mais amplo, do que uma peça macia simples e fofa, onde o desvio é real.
Uma abordagem diferente para a abordagem mais usual aqui, Bandas Bollinger são uma medida da volatilidade, as diferenças entre compradores e vendedores. Assim, tanto os compradores quanto os vendedores são comprados / vendidos, as bandas de bollinger se espremem além da média como precursora de um movimento de tendência acentuada. Eu uso uma Bollinger Band Squeeze para destacar um movimento de preços iminente.
Perdoe-me, eu trabalho com gráficos mais do que algoritmos e não consigo sugerir os cálculos para isso, talvez ele o inicie no caminho. Muito bem sucedida.

Bollinger bandas quantopian
Não tenho certeza se o código em meus fatores de Bollinger Bands personalizados está correto:
Não tenho certeza se eu implementei a lógica de venda corretamente:
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O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
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Bollinger bandas quantopian
Estou tentando usar Bollinger Bands como um fator no meu pipeline. É um fator incorporado, mas não se diz muito sobre isso nos documentos, ou qualquer um dos fatores realmente, apenas que ele existe e tem alguns parâmetros que são tais e tais. Eu tenho que saber que tipo de dados ele retorna. Eu sei o que são Bollinger Bands, mas não consigo entender como ele poderia retornar dados para colocar em uma única coluna. Alguém poderia me informar como o quantopian implementa Bollinger Bands como um fator? Eu quero especificamente usá-lo para encontrar fugas.
Você pode usá-lo como abaixo para ter as bandas na saída do seu pipeline:
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Bollinger bandas quantopian
Eu sou novo em quantopian e python, então, desculpe-me se eu estiver fazendo perguntas estúpidas.
Estou jogando ao redor com um caderno e estou usando o Bollinger Band Factor incorporado, que parece funcionar apenas a saída é, na verdade, três números em vez do número que eu esperava !!
Então, a questão é o que esses três números representam exatamente? Olhei na documentação no site, mas não diz.
Além disso, como faço para escolher o caminho certo quando eu quero usar isso como uma tela potencialmente?
Isso funcionou para mim - confira esta resposta, abaixo de Martin Clasen (30 de junho de 2018):
Obrigado Mark - isso é ótimo.
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Bollinger bandas quantopian
Eu sou novo para escrever algos aqui. Alguém poderia me ajudar a começar a escrever uma banda de bollinger simples algo? Gostaria de ir muito tempo quando há uma cruz sobre o desvio padrão de 20 dias / 2, banda alta de bollinger. Fique curto quando há uma cruz abaixo da faixa baixa de Bollinger.
Obrigado pela ajuda!!
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